方正富邦基金管理有限公司方正富邦沪深300交

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时间:2020-03-20 10:13 作者:admin 点击:
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方正富邦基金管理有限公司

方正富邦沪深 300 交易型开放式指数

证券投资基金

招募说明书(更新)摘要

基金管理人:方正富邦基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

二〇二〇年三月

【重要提示】

本基金经中国证券监督管理委员会 2019 年 7 月 2 日证监许可【2019】1195

号文注册募集。本基金基金合同于 2019 年 9 月 24 日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。

同时由于本基金是跟踪沪深 300 指数的交易型开放式基金,特定风险还包

括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值(IOPV)计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金赎回对价的变现风险、退补现金替代方式的风险、退市风险、第三方机构服务的风险、资产支持证券的投资风险、股指期货和国债期货等金融衍生品投资风险、融资及转融通业务的风险等。

投资者申购的基金份额当日起可卖出,投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》、《基金产品资料概要》等信息披露文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行

承担投资风险。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容,将不晚于 2020

年 9 月 1 日起执行。

本招募说明书摘要中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人

复核。招募说明书所载内容截止日为 2020 年 3 月 10 日,有关财务数据和净值表

现数据截止日为 2019 年 12 月 31 日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:方正富邦基金管理有限公司

住所:北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

办公地址:北京市西城区车公庄大街 12 号东侧 8 层

设立日期:2011 年 7 月 8 日

法定代表人:何亚刚

联系人:蒋金强

电话:010-57303969

注册资本:6.6 亿元

方正富邦基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监许可〔2011〕1038 号文批准设立。公司股权结构如下:

股东名称 股权比例

方正证券股份有限公司 66.7%

富邦证券投资信托股份有限公司 33.3%

(二)主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

何亚刚先生,董事长,硕士。曾任泰阳证券有限责任公司部门总经理,民生证券有限责任公司总裁助理,方正证券有限责任公司助理总裁,泰阳证券有限责任公司总裁,方正期货有限公司董事长,方正证券有限责任公司副总裁,方正富邦基金管理有限公司监事、董事,方正证券股份有限公司代行董事会秘书。现任方正证券股份有限公司董事、执行委员会副主任、总裁、首席运营官(COO)、党委委员、董事会秘书,方正和生投资有限责任公司董事长、法定代表人,方正中期期货有限公司董事,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事,方正证券(香港)金融控股有限公司董事,湖南省证券业协会会长,瑞信方正证券有限责任公司董事。

史纲先生,副董事长,博士。曾任 Bridgewater Group(USA)副总经理、台湾中央大学教授,台湾国际证券股份有限公司副总经理,富邦综合证券股份有限公司副总经理、顾问、代理董事长、副董事长,富邦期货股份有限公司董事长,富

邦商业银行股份有限公司董事,富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长,富邦综合证券股份有限公司董事长,富邦证股权投资有限公司董事长,富邦证创业投资股份有限公司董事长,富邦闽投创业投资股份有限公司董事长,富邦证券英属维京群岛有限公司董事,富邦证券(香港)有限公司董事长。现任富邦证券投资信托股份有限公司董事长,富邦期货股份有限公司董事,台湾证券交易所股份有限公司董事,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事,富邦资产管理股份有限公司董事,富邦基金管理(香港)有限公司董事长,社团法人亚太公私合伙建设(PPP)发展协会理事,富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公司董事长,基富通证券股份有限公司监察人。

李明州先生,董事,硕士。曾任资诚会计师事务所查账员,中租实业股份有限公司稽核主任专员,中实企管顾问股份有限公司襄理,富邦综合证券股份有限公司副总经理,富邦期货股份有限公司总经理,富邦综合证券股份有限公司副总经理,富邦金融控股股份有限公司副总经理,台北富邦商业银行股份有限公司资深副总经理,基富通证券股份有限公司监察人。现任富邦证券投资信托股份有限公司总经理,富邦康宏资产管理(香港)有限公司董事长,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事。

李长桥先生,董事,美国麻省理工学院硕士。曾任 IBM 公司商业咨询顾问主管,国信证券广州分公司投资顾问部总经理,方正证券股份有限公司零售业务部副总经理(主持工作)、零售业务部总经理、零售与互联网金融部总经理(兼)、公司助理总裁,分管财富管理、投资顾问、零售业务、金融科技等业务线。现任方正富邦基金管理有限公司总裁,北京方正富邦创融资产管理有限公司董事长。

邱慈观女士,独立董事,博士。曾任美国加州州立大学圣荷西分校助理教授,美国 CSI 公司研究分析师,台湾中央大学财务金融学系教授。现任上海交通大学上海高级金融学院教授,台湾华通电脑股份有限公司独立董事、审计委员会委员、薪资报酬委员会委员。

祝继高先生,独立董事,博士。曾任对外经济贸易大学国际商学院讲师、副教授。现任对外经济贸易大学国际商学院教授及博士生导师,北京莱伯泰科仪器股份有限公司、中国医药健康产业股份有限公司、青木数字技术有限公司、北京木瓜移动科技股份有限公司独立董事。

李庆民先生,独立董事,博士。曾任吉林建设开发集团公司职员,北京市广盛律师事务所律师,北京市众一律师事务所合伙人及律师,万方城镇投资发展股份有限公司董事及总裁,北京安贞东方医院(筹备)投资总监。现任东方安贞(北京)医院管理有限公司董事。

2、基金管理人监事会成员

程明乾先生,监事会主席,硕士。曾任富邦综合证券股份有限公司业务区部部长、资深副总经理、执行副总经理,台湾集中保管结算所股份有限公司董事,富邦证创业投资股份有限公司董事,富邦闽投创业投资股份有限公司董事。现任富邦综合证券股份有限公司总经理、董事,富邦期货股份有限公司董事,富邦证券(香港)有限公司董事,富邦证券英属维京群岛有限公司董事,富邦证创业投资股份有限公司董事长,富邦闽投创业投资股份有限公司董事长,富邦基金管理(香港)有限公司董事,台湾证券商业同业公会常务监事,台湾上市柜公司协会理事,财团法人证券柜台买卖中心公益董事,富邦麦格理基础设施资产管理股份有限公司监察人,富邦证股权投资有限公司董事长。

雍苹女士,监事,硕士。曾任浙江理工大学经济管理系讲师,方正证券有限责任公司财务管理部总经理,方正证券股份有限公司稽核审计部总经理,方正证券股份有限公司监事会办公室总经理(兼)、行政负责人。现任方正证券股份有限公司监事会主席,方正证券投资有限公司监事,中国民族证券有限责任公司监事会主席,瑞信方正证券有限责任公司监事会主席,湖南方正证券汇爱公益基金会理事长。

毕薇女士,职工监事,硕士。曾任国金证券四川营销中心销售总监、人力资源部经理,方正证券人力资源部高级副总裁。2017 年 8 月加入方正富邦基金管理有限公司,曾任人力资源部总监,现任方正富邦基金管理有限公司人力资源部总经理兼综合管理部总经理、执行董事。

钱鹏女士,职工监事,硕士。2014 年 7 月加入方正富邦基金管理有限公司,

曾任人力资源部人事助理、专员、薪酬主管、薪酬经理;现任人力资源部薪酬福利高级经理。

3、公司高管人员

何亚刚先生,董事长,简历同上。

李长桥先生,总裁,简历同上。

向祖荣先生,督察长,博士。曾任北京建工集团总公司职员、中国证券监督管理委员会历任主任科员、副处长、处长、中国证券监督管理委员会中国上市公司协会筹备组成员、中国上市公司协会部门主任、中融基金管理有限公司督察长、中南红文化集团股份有限公司董事长、法定代表人。现任方正富邦基金管理有限公司督察长。

潘英杰先生,首席信息官、信息技术部总经理(兼),学士。曾任浙江申浙汽车职员、杭州弘一计算机有限公司软件工程师、恒生电子股份有限公司产品技术经理、泰达宏利基金管理有限公司 IT 主管、方正富邦基金管理有限公司信息技术部高级经理、副总监、总监、方正富邦基金管理有限公司运营总监、方正富邦基金管理有限公司职工监事、方正富邦基金管理有限公司信息技术部总经理、方正富邦基金管理有限公司全资子公司北京方正富邦创融资产管理有限公司监事。现任方正富邦基金管理有限公司首席信息官、信息技术部总经理(兼)。

4、本基金基金经理

吴昊先生,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于北京邮电大学,2014 年

9 月至 2018 年 4 月于华夏基金管理有限公司数量投资部任副总裁;2018 年 4 月

至 2019 年 6 月于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门副总经理(主持工作)。2019 年 6月至今于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任部门总经理。2018 年 6月至今,任方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金的基金经理,

2018 年 11 月至今,任方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金

经理,2018 年 11 月至今,任方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

的基金经理,2019 年 1 月至今,任方正富邦深证 100 交易型开放式指数证券投

资基金联接基金的基金经理,2019 年 3 月至今,任方正富邦中证 500 交易型开

放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,2019 年 5 月至今,任方正富邦红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 9 月至今,任方正富邦天鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 9 月至今,任方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 9 月至今,任方正富邦天恒灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 9 月至今,任方正富邦沪深 300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 9 月至今,任方正富邦恒

生沪深港通大湾区综合指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2019 年 11 月至今,任方正富邦中证主要消费红利指数增强型证券投资基金(LOF)的基金经理。2020 年 1 月至今,任方正富邦天璇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

张超梁先生,本科毕业于北京邮电大学,研究生毕业于中国科学院数学与系

统科学研究院,2013 年 7 月至 2019 年 4 月于国金基金管理有限公司任职,历任职

位为量化分析师助理、量化分析师、投资经理、基金经理助理;2019 年 4 月至

2019 年 6 月于华夏基金管理有限公司任产品经理;2019 年 6 月至 2019 年 11 月

于方正富邦基金管理有限公司指数投资部任基金经理助理。2019 年 11 月至 2019

年 12 月,任拟任基金经理。2019 年 12 月至今,任方正富邦中证 500 交易型开

放式指数证券投资基金、方正富邦中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接

基金的基金经理。2020 年 3 月至今,任方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证

券投资基金的基金经理。

5、基金投资决策委员会成员

主任:李长桥先生,总裁。

委员:

王瑞海先生,助理总裁;

王靖先生,固定收益基金投资部总经理兼基金经理;

吴昊先生,指数投资部总经理兼基金经理;

符健先生,研究部副总经理(主持工作)兼基金经理;

张璞先生,交易部总经理;

郑猛先生,固定收益基金投资部基金经理;

程同朦先生,固定收益基金投资部基金经理。

6、上述人员之间无近亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人的基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)

住所:北京市西城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人:田国立

成立时间:2004 年 09 月 17 日

组织形式:股份有限公司

注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

存续期间:持续经营

基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人:田 青

联系电话:(010)6759 5096

中国建设银行成立于 1954 年 10 月,是一家国内领先、国际知名的大型股份

制商业银行,总部设在北京。本行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市

(股票代码 939),于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市(股票代码 601939)。

2018 年末,集团资产规模 23.22 万亿元,较上年增长 4.96%。2018 年度,集

团实现净利润 2,556.26 亿元,较上年增长 4.93%;平均资产回报率和加权平均净资产收益率分别为 1.13%和 14.04%;不良贷款率 1.46%,保持稳中有降;资本充足率 17.19%,保持领先同业。

2018 年,本集团先后荣获新加坡《亚洲银行家》“2018 年中国最佳大型零售

银行奖”、“2018 年中国全面风险管理成就奖”;美国《环球金融》“全球贸易金融最具创新力银行”、《银行家》“2018 最佳金融创新奖”、《金融时报》“2018 年金龙奖—年度最佳普惠金融服务银行”等多项重要奖项。本集团同时获得英国《银行家》、香港《亚洲货币》杂志“2018 年中国最佳银行”称号,并在中国银行业协会 2018 年“陀螺”评价中排名全国性商业银行第一。

中国建设银行总行设资产托管业务部,下设综合与合规管理处、基金市场处、证券保险资产市场处、理财信托股权市场处、养老金托管处、全球托管处、新兴业务处、运营管理处、托管应用系统支持处、跨境托管运营处、合规监督处等 11个职能处室,在安徽合肥设有托管运营中心,在上海设有托管运营中心上海分中心,共有员工 300 余人。自 2007 年起,托管部连续聘请外部会计师事务所对托管业务进行内部控制审计,并已经成为常规化的内控工作手段。

(二)主要人员情况

蔡亚蓉,资产托管业务部总经理,曾先后在中国建设银行总行资金计划部、

信贷经营部、公司业务部以及中国建设银行重组改制办公室任职,并在总行公司业务部担任领导职务。长期从事公司业务,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

龚毅,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行北京市分行国际部、营业部并担任副行长,长期从事信贷业务和集团客户业务等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

黄秀莲,资产托管业务部资深经理(专业技术一级),曾就职于中国建设银行总行会计部,长期从事托管业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

郑绍平,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行投资部、委托代理部、战略客户部,长期从事客户服务、信贷业务管理等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

原玎,资产托管业务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行国际业务部,长期从事海外机构及海外业务管理、境内外汇业务管理、国外金融机构客户营销拓展等工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。

(三)基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行,中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念,不断加强风险管理和内部控制,严格履行托管人的各项职责,切实维护资产持有人的合法权益,为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展,中国建设银行托管资产规模不断扩大,托管业务品种不断增加,已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、(R)QFII、(R)QDII、企业年金、存托业务等产品在内的托管业务体系,是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至 2019 年二季度末,中国建设银行已托管 924 只证券投资基金。中国建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平,赢得了业内的高度认同。中国建设银行先后 9 次获得《全球托管人》“中国最佳托管银行”、4 次获得《财资》“中国最佳次托管银行”、连续 5 年获得中债登“优秀资产托管机构”等奖项,并在 2016 年被《环球金融》评为中国市场唯一一家“最佳托管银行”、在 2017 年荣获《亚洲银行家》“最佳托管系统实施奖”。

三、相关服务机构

(一)基金份额销售机构

1、申购、赎回代办证券公司

(1)方正证券股份有限公司

注册地址:湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36 号华远华中心 4、5 号楼

3701-3717

办公地址:北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F

法定代表人:施华

联系人:丁敏

电话:010-59355997

传真:010-57398130

客服电话:95571

网址:https://www.foundersc.com

(2)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:陈耀庭

联系人:王一彦

电话:021-20333333

传真:021-50498825

客服电话:95531 或 400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(3)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:王常青

客服电话:400-888-8108

联系人:陈海静

电话:010-85156499

传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

(4)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

法定代表人:霍达

客服电话:95565、400-8888-111

联系人:林生迎

电话:0755-82943666

传真:0755-82943237

网址:www.newone.com.cn

(5)万联证券股份有限公司

注册地址:广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址:广东省广州市天河区珠江东路 13 号高德置地广场 E 座 12 层

法定代表人:张建军

联系人:甘蕾

电话:020-38286026

客服电话:95322

网址:wlzq.com.cn

(6)中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层

-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至

21 层

法定代表人:高涛

客服电话:95532

联系人:万玉琳

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

网址:www.china-invs.cn

(7)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:陈共炎

联系人:辛国政

电话:010-83574507

传真:010-83574807

网址:www.chinastock.com.cn

客服电话:400-888-8888

(8)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层

办公地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 6 楼

法定代表人:何如

客服电话:95536

联系人:周杨

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

网址:www.guosen.com.cn

(9)兴业证券股份有限公司

注册地址:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人:杨华辉

客服电话:95562

联系人:夏中苏

电话:0591-38281963

传真:0591-38507538

网址:www.xyzq.com.cn

2、本基金管理人可以根据情况变化增加或者减少销售机构,并在基金管理

人网站公示。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

(二)基金份额登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

住所:北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址:北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人:周明

联系电话:010-50938782

传真:010-58598907

联系人:赵亦清

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所

住所:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址:上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼和 16 楼

负责人:俞卫锋

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:丁媛

经办律师:黎明、丁媛

(四)审计基金资产的会计师事务所

名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

办公地址:上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

负责人:曾顺福

联系人:杨婧

联系电话:021-61418888

传真电话:021-63350003

经办注册会计师:杨丽、杨婧

四、基金的名称

本基金名称:方正富邦沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:交易型开放式。

六、基金的投资目标

紧密跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、股指期货、国债期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可以在履行适当程序后,参与融资和转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 90%,股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

八、基金的投资策略

本基金采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,即按照标的指数的成份股

票的构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动进行相应调整。本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%。

在正常市场情况下,本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,年

化跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

(一)股票资产日常投资组合管理

1)投资组合的构建

本基金投资组合的构建主要分为三步:确定目标组合、制定建仓策略、组合调整。

(1)确定目标组合:基金管理人主要采用完全复制法,即完全按照标的指数成份股组成及其权重构建投资组合;

(2)制定建仓策略:基金经理根据对标的指数成份股的流动性和交易成本等因素的分析,制定合理的建仓策略;

(3)组合调整:基金经理在规定的时间内,采用适当的方法和措施对组合进行调整,直至达到紧密跟踪标的指数的要求。

2)投资组合的日常管理

(1)标的指数成份股公司行为信息的跟踪与分析:跟踪标的指数成份股公司行为信息以及成份股公司其他重大信息,包括但不限于成份股发生配股、增发、分红、停牌、复牌等,分析这些信息对指数的影响,进而进行相应的组合调整分析,为投资决策提供依据。

(2)标的指数的跟踪与分析:跟踪标的指数的调整等变化,确定标的指数变化是否与预期一致,分析是否存在差异及差异产生的原因,为投资决策提供依据。

(3)每日申购赎回情况的跟踪与分析:跟踪基金申购和赎回情况,分析其对投资组合的影响。

(4)组合持有证券、现金头寸及流动性分析:基金经理跟踪分析实际组合与目标组合的差异及其产生的原因,并对拟调整的成份股进行流动性分析。

(5)组合调整:根据数量化投资分析模型,找出将实际组合调整为目标组合的最优方案,确定组合交易计划;如发生标的指数成份股调整、成份股公司发生并购重组等重大事项,由基金经理召集会议,决定基金的操作策略;调整组合,达到目标组合的持仓结构。

(6)每日申购赎回清单的制作:基金经理以 T﹣1 日标的指数成份股的构成

及其权重为基础,考虑 T 日将会发生的上市公司变动等情况,制作 T 日的申购赎回清单并公告。

3)投资组合的定期管理

(1)每月

每月末,根据基金合同中基金管理费、基金托管费等的支付要求,及时检查组合中的现金比例,进行支付现金的准备。

每月末,基金经理对投资操作、投资组合表现、跟踪误差等进行分析,分析最近投资组合与标的指数的跟踪偏离度和跟踪误差情况,找出未能有效控制较大偏离的原因。

(2)每半年

根据标的指数的编制规则及调整公告,基金经理依据投资决策委员会的决策,在标的指数成份股调整生效前,分析并制定投资组合调整策略,尽量减少因成份股变动带来的跟踪偏离度和跟踪误差。

4)投资绩效评估

(1)每日对基金的跟踪偏离度进行分析;

(2)每月末对本基金的运行情况进行量化评估;

(3)每月末根据评估报告分析当月的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况,重点分析基金的跟踪误差和跟踪偏离度的产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发生的变化等。

(二)债券投资策略

本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。本基金管理人将通过对宏观经济运行趋势及财政货币政策变化的研究分析,以定量辅助手段预测未来市场利率趋势及利率期限结构的变化,综合运用久期控制、期限结构配置、类属配置等多种投资策略进行个券选择。

(三)资产支持证券投资策略

本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资,以期获得长期稳定收益。

(四)股指期货投资策略

本基金投资股指期货将严格根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等。股指期货的投资主要采用流动性好、交易活跃的合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作,降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟踪误差,达到有效跟踪标的指数的目的。

(五)国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种,有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定,结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系,对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控,在最大限度保证基金资产安全的基础上,力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

(六)融资及转融通证券出借业务投资策略

本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上,审慎参与融资及转融通交易。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析,确定投资时机、标的证券以及投资比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生变化,本基金将从其最新规定,以符合上述法律法规和监管要求的变化。

未来,随着投资工具的发展和丰富,本基金可在不改变投资目标和风险收益特征的前提下,相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明更新中公告。

九、基金的业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深 300 指数收益率

如果指数编制单位变更或停止沪深 300 指数的编制、发布或授权,或沪深

300 指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管

理人认为沪深 300 指数不宜继续作为标的指数,或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时,本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则,在按监管机构要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。

若变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响(包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项),则无需召开基金份额持有人大会,基金管理人应与基金托管人协商一致后,报中国证监会备案并及时公告。若变更业绩比较基准、标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更,则基金管理人应就变更业绩比较基准、标的指数召开基金份额持有人大会,并报中国证监会备案。

十、基金的风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

十一、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至 2019 年 12 月 31 日,本报告中所列财务数据

未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 96,165,923.46 97.13

其中:股票 96,165,923.46 97.13

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 81,000.00 0.08

其中:债券 81,000.00 0.08

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中:买断式回购的买入 - -

返售金融资产

7 银行存款和结算备付金合 2,674,809.11 2.70

8 其他资产 86,616.23 0.09

9 合计 99,008,348.80 100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例

码 (%)

A 农、林、牧、渔业 1,402,980.00 1.43

B 采矿业 2,904,327.00 2.97

C 制造业 40,438,579.10 41.29

D 电力、热力、燃气及水生产和 2,299,060.00 2.35

供应业

E 建筑业 2,456,852.00 2.51

F 批发和零售业 1,065,192.00 1.09

G 交通运输、仓储和邮政业 2,781,831.00 2.84

H 住宿和餐饮业 - -

I 信息传输、软件和信息技术服 3,072,710.32 3.14

务业

J 金融业 32,125,005.00 32.80

K 房地产业 4,402,789.00 4.50

L 租赁和商务服务业 1,198,272.00 1.22

M 科学研究和技术服务业 469,812.00 0.48

N 水利、环境和公共设施管理业 108,418.04 0.11

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

P 教育 85,824.00 0.09

Q 卫生和社会工作 851,955.00 0.87

R 文化、体育和娱乐业 502,317.00 0.51

S 综合 - -

合计 96,165,923.46 98.18

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净

(元) 值比例(%)

1 601318 中国平安 75,600 6,460,776.00 6.60

2 600519 贵州茅台 3,473 4,108,559.00 4.19

3 600036 招商银行 72,000 2,705,760.00 2.76

4 000651 格力电器 33,600 2,203,488.00 2.25

5 601166 兴业银行 101,500 2,009,700.00 2.05

6 000333 美的集团 33,900 1,974,675.00 2.02

7 600276 恒瑞医药 21,650 1,894,808.00 1.93

8 000858 五粮液 13,500 1,795,635.00 1.83

9 600030 中信证券 55,000 1,391,500.00 1.42

10 600887 伊利股份 42,500 1,314,950.00 1.34

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例

(%)

1 国家债券 - -

2 央行票据 - -

3 金融债券 - -

其中:政策性金融债 - -

4 企业债券 - -

5 企业短期融资券 - -

6 中期票据 - -

7 可转债(可交换债) 81,000.00 0.08

8 同业存单 - -

9 其他 - -

10 合计 81,000.00 0.08

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净

(元) 值比例(%)

1 113029 明阳转债 380 38,000.00 0.04

2 128085 鸿达转债 240 24,000.00 0.02

3 128084 木森转债 190 19,000.00 0.02

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

本基金本报告期末未投资股指期货。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金本报告期末未持有国债期货。

11、投资组合报告附注

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明

报告期内,本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求,未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

(2)基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股

票。

(3)其他资产构成

序号 名称 金额(元)

1 存出保证金 85,561.29

2 应收证券清算款 -

3 应收股利 -

4 应收利息 1,054.94

5 应收申购款 -

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 86,616.23

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

(6)投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书

下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

本基金合同生效日 2019 年 9 月 24 日,基金业绩数据截至 2019 年 12 月 31

日。

阶段 净值增 净值增 业绩比 业绩比 ①-③ ②-④

长率 长率标 较基准 较基准

① 准差 收益率 收益率

② ③ 标准差

2019/9/24-2019/12/31 -0.43% 0.73% 5.29% 0.74% -5.72% -0.01%

十三、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后的标的指数许可使用费;

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费;

6、基金份额持有人大会费用;

7、基金的证券/期货交易费用;

8、基金的银行汇划费用;

9、基金的上市费及年费、IOPV 计算与发布费用;

10、基金的开户费用、账户维护费用;

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算

方法如下:

H=E×0.50%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账

户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计

算方法如下:

H=E×0.10%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

3、基金合同生效后的指数许可使用费

本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%年费率计提。指数

许可使用费的计算方法如下:

H=E×0.03%÷当年天数

H 为本基金每日应计提的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

自基金合同生效之日起,指数许可使用费每日计提,逐日累计,按季支付。

指数许可使用费的收取下限为每季度 5 万元,即不足 5 万元时按照 5 万元收取。

指数许可使用费将按照指数许可协议的约定进行支付。由基金管理人向基金托管人发送基金指数许可使用费划付指令,经基金托管人复核后从基金财产中一次性支付给标的指数许可方。若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类”中第 4-11 项费用,根据有关法规及相应协议

规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书或招募说明书(更新)进行了更新,主要更新的内容如下:

章节 主要更新内容

新增了本基金基金合同生效日、招募说明

重要提示 书内容的截止日期及有关财务数据和净

值表现的截止日期。

第三部分 基金管理人 更新了本基金管理人的相关信息。

第四部分 基金托管人 更新了本基金托管人的相关信息。

第五部分 相关服务机构 更新了本基金相关服务机构的相关信息。

第六部分 基金的募集 新增了本基金募集的相关信息。

第七部分 基金合同的生效 新增了本基金基金合同生效的相关信息。

新增了本基金基金份额上市交易的相关

第九部分 基金份额的上市交易

信息。

第十部分 基金份额的申购与赎 新增了本基金份额开始办理申购、赎回业

回 务的日期。

更新了本基金最近一期投资组合报告的

第十一部分 基金的投资

内容。

第十二部分 基金的业绩 更新了本基金最近一期基金业绩数据。

第二十三部分 对基金份额持有

更新了交易资料的寄送方式。

人的服务

披露了自 2019 年 7 月 26 日至 2020 年 3

第二十四部分 其他应披露事项

月 10 日期间本基金的公告信息。

方正富邦基金管理有限公司

2020 年 3 月 13 日

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